А разве бабу-ягу пишут с большой буквы (или лешего)?
Бабу-Ягу (а также Кощея, Змея Горыныча и т.д.) с большой, ибо имена собственные, а лешего (а также домового, водяного и прочих русалок) с маленькой, ибо их много, и это не имена собственные, а названия.